Возьмем, например, акции условной компании ABC. Предположим, что мы уже
обладаем пакетом этих акций в размере 1000 штук. При этом мы знаем,
что: - текущая рыночная цена одной акции ABC равна $16; -
процентная ставка по безрисковому долговому инструменту составляет 5%
годовых; - периодичность выплаты процентов один раз в год; -
временной горизонт (рассматриваемый срок инвестиции) 2 года; -
компания выплачивает дивиденды в размере $0.6; - периодичность
выплаты дивидендов один раз в год. Для начала всех этих знаний нам
будет достаточно, поэтому попробуем рассмотреть различные варианты
стоимости опционов.
Возврат спреда 1,3 пункта за каждую закрытую сделку!
