В книгах описаны некоторые, наиболее интересные рецепты и способы домашнего приготовления, как крепких, так и слабоалкогольных напитков на любой вкус, причём их качество оставляет далеко позади магазинные аналоги.
Книга является базовым пособием по техническому анализу не только
фьючерсов, а также акций и других финансовых инструментов. Она по праву
считается "библией технического анализа".
Книга рассчитана как
на начинающих игроков, так и на опытных специалистов Биржевого и
внебиржевого рынков. В данной книге подробно и в доступной форме
рассматриваются теоретические основы технического анализа и методы его
практического применения. Автор, ведущий специалист по техническому
анализу с мировым именем, убедительно доказывает необходимость
использования технических методов для прогнозирования движения цен и
успешных финансовых операций.
"Технический анализ фьючерсных
рынков" переведен на одиннадцать языков, издавался во многих странах и
впервые выходит на русском языке.
Изображение рынков и психологии инвестирования обогатило жизнь нескольких поколений инвесторов. Это до сих пор самая знаменитая книга из когда-либо написанных о биржах и биржевой игре. Она рассказывает о психологии толпы и скачках рыночного спроса так, как если бы речь шла о случившейся на прошлой неделе панике на валютном рынке. Можно быть уверенным, что ее будут читать и на ней учиться и в XXI веке.
Что делает эти «Воспоминания...» вневременными? Полагаю, что это точность, с которой здесь воспроизведены особенности мышления биржевого торговца, описаны допущенные ошибки, извлеченные уроки и прозрения. Читатели, имеющие собственный опыт работы на бирже, находят в ней много узнаваемого и понятного. Им близки мысли и опыт героя книги, Ларри Ливингстона, прототипом которого был Джесси Ливермор. Многие, а может быть, и большинство читателей книги уверены, что имя автора книги, Эдвин Лефевр, - это псевдоним, за которым скрылся Ливермор.
Эта книга может рассматриваться как своеобразный справочник известных
методик и одновременно – как практическое руководство по разработке
новых механических систем торговли. Здесь предложены необходимые каждому
трейдеру рекомендации по получению прибыли на рынке и сформулированы
методы контроля риска.
Книга замечательна тем, что в ней показаны
ошибочные модели, отличающиеся высокой степенью риска и даже приводящие
к потере капитала.
С другой стороны, в книге подробно
рассмотрены преимущества удачно выбранной механической системы, причем
охвачен весь спектр действий трейдера – от представления информации и
тестирования системы на исторических данных до всесторонней оценки
полученных результатов статистического анализа.
Если вы серьезно отнесетесь к тому, о чем прочтете в этой книге, то
очень вероятно, что когда-нибудь действительно станете профессионалом
технического анализа.
Хочется верить, что одновременно вы станете
и скромным владельцем собственного футбольного поля где-нибудь в
пределах московской кольцевой автодороги или дачи в солнечной Италии,
кому что больше по душе.
Мы уже вам намекнули, что в этой книге
собрана информация о техническом анализе и инструментах, применяемых
трейдерами всего мира для прогнозирования движения курсов валют. В
частности, под инструментами мы подразумеваем так называемые индикаторы.
Если
вы думаете, что это что-то очень сложное и вы будете нами допущены к
великому знанию, то спешим вас разочаровать: индикатор - это всего лишь
график, а искусство его использования основано на вашем умении наблюдать
за ним и делать с его помощью выводы.
В общем, тематика вполне
доступна даже для детей старшего школьного возраста. За время
существования фондового и валютного рынков было создано великое
множество таких индикаторов, но активно используется практически один и
тот же "джентльменский" набор с отдельными коррективами.
Книга может быть полезна, как для начинающих, так и для трейдеров
работающих над своими торговыми системами.
Технический анализ
служит для определения направления движения цены и оптимальных моментов
заключения сделок (точек входа в рынок и точек выхода из рынка).
В
техническом анализе существует множество инструментов (индикаторов),
позволяющих рассчитать движение цены с определенной вероятностью.
Однако, в зависимости от ситуации, эти инструменты дают различную
вероятность, т.е. каждый индикатор имеет свою область применения.
Возникает вопрос: «Какие индикаторы и когда можно использовать?».
Ответить на этот вопрос позволяет торговая система трейдера.
Под
торговой системой будем понимать манипуляции трейдера с
детерминированным множеством инструментов, обладающих совокупностью
выверенных практикой свойств, позволяющие адекватно оценивать
направление движения цены и моменты заключения сделок.
Описанная
ниже торговая система получена автором в результате напряженной
практической работы. К ее особенностям относятся:
- применимость
для расчета только одной свечи, следующей за последней закрытой свечой.
-
работа во временном диапазоне: МЕСЯЦ – НЕДЕЛЯ – ДЕНЬ (ТОЧКИ ВЫХОДА).
Графики сродни географическим картам: чем больше сведений они сообщают, тем выше Ваш шанс благополучно добраться до цели. Свечные графики предоставляют более точную и подробную карту рынка по сравнению со столбиковыми графиками.
Как говориться в одной из переведенных мной японских книг, «свечи – это очень изящное творение и, без преувеличения, лучшее, что создано для графического анализа». Такую оценку свечные графики получили потому, что они открывают новые горизонты для анализа и во многом превосходят столбиковые графики, а именно:
Свечные графики, в отличии от столбиковых, наглядно отражают текущее соотношение спроса и предложения, показывая, кто побеждает в поединке быков и медведей.
Данная книга представляет собой подробное руководство по правилам
применения уникального и эффективного метода японского технического
анализа, получившего в последние годы огромную популярность среди
трейдеров и аналитиков во всем мире. Этот метод позволяет анализировать
все современные рынки, что наглядно иллюстрируется на сотнях примеров,
охватывающих рынки ценных бумаг с фиксированным доходом, акций,
фьючерсов, опционов и валют. В настоящее время графики «японские
свечи» входят в состав всех торгово-аналитических систем, работающих в
режиме реального времени, и всех программных пакетов по техническому
анализу.
На сегодняшний день японские свечи являются одним из наиболее
популярных методов анализа и прогнозирования финансовых и товарных
рынков. Эта книга, написанная известным специалистом в области
технического анализа Грегори Моррисом, показывает, как графики свечей
могут использоваться для нахождения и оценки графических моделей.
В
ней подробно объясняется, как сочетать японские свечи с другими
техническими инструментами для нахождения прибыльных сделок. Книга может
использоваться в качестве руководства по практическому применению
метода японских свечей и как справочник по свечным моделям.
Графики
японских свечей отображают те же реальные данные, что и любой
традиционный для Запада график, и все-таки автор утверждает, что именно
японские свечи станут излюбленной частью вашего арсенала, как только вы
познакомитесь с ними поближе. Итак, в чем же секрет? Преимущество
японских свечей – представление тех же привычных данных в таком виде,
который позволяет судить о взаимоотношениях внутри самих этих данных.
Темой книги является прикладной аспект теории Эллиотта, одной из
наиболее завершённых в настоящее время концепций технического анализа
поведения финансовых и товарных рынков. Особый акценты делаются на
алгоритмы диагностики и прогнозирования поведения рынка, прошедшие
испытания в практике.
Здесь не только глубоко исследованы все аспекты теории волн, но и самым
тщательным образом описан аналитический подход, известный как метод Нили
– первый в истории алгоритм анализа рынка на основе теории волн Элиота.
Не упустите ни одного нюанса этого описания! Созданная Ральфом Эллитом в
начале тридцатых годов, теория волн была существенно переработана и
дополнена и привела к обнаружению ранее неизвестных фигур на ценовых
графиках и далее – к созданию новых методов анализа. Новые положения
теории позволили повысить точность прогнозирования, и эффективность ее
применения не замедлила проявиться на уверенности принятия трейдерами
торговых решений.
В книге подробно изложена как теоретическая,
так и сугубо практическая сторона вопроса, и потому она будет долгие
годы служить незаменимым руководством для трейдера. Совмещая выполнение
изложенных в издании практических инструкций с анализом реальных
движений на рынке, вы достигнете небывалой эффективности обучения и
обязательно добьетесь успехов в искусстве прогнозирования рынка и
извлечения из него желаемей прибыли. Помимо того, заинтересованный
читатель непременно получит чисто эстетическое удовольствие, окунувшись
высоких теорий анализа.
Книга представляет собой расширенное справочное пособие по закону волн
Элиота и его практическое применение на рынке FOREX. На сегодняшний день
в ней предоставлен наиболее полный каталог волновых моделей, их
отличительные признаки, свойства и аномалии, а также дополнительный
необходимый инструментарий для проектирования ценового движения в рамках
волновой теории.
Часть I – общее введение в Волновой анализ Эллиотта и рынок FOREX. Здесь
излагаются трудности и возможности, присущие волновому анализу. Также
дана историческая справка.
Часть II – описываются
основополагающие концепции волнового анализа Эллиотта. В виде
иллюстраций, которые легко сравнивать, даны основные структуры и их
более распространенные вариации. Кроме того, показаны самые общие
сочетания этих структур, найденные автором в результате анализа в
реальном масштабе времени за последние двенадцать лет.
Часть III
– полностью посвящена отклонениями от нормальных волновых взаимосвязей,
как по отношениям, так и по форме. В виде никогда ранее не
публиковавшихся иллюстраций приведены примеры замены простых структур
сложными.
Часть IV – кратко изложены самые общие практические
указания и наблюдения, которые должны пригодится каждому новичку в
волновом анализе. Концепции, изложенные в этой обширной коллекции
указаний и комментариев, могут оказаться полезными и информативными даже
для ветеранов волнового анализа.
Часть V – также имеются
практические указания для волнового аналитика, который испытывает
затруднения – особенно если он "застрял” в многочисленных сценариях и
никак не может определить вероятные варианты.
Часть VI – изложен
типичный План трейдинга по Волне Эллиотта, начиная с первых стадий
традиционной пятиволновой последовательности и до ее окончательных
коррекционных структур. Иллюстрируются различные оптимальные стратегии
трейдинга.
Часть VII – приведены реальные примеры трейдинга,
написанные автором. Ежедневные комментарии собраны в "дела”, которыми
можно пользоваться в применении к будущим событиям.
В завершающей
Части VIII изложены некоторые мысли о будущем волнового анализа, об
исследованиях хаоса и беспорядка, а также о применении фракталов и
рекурсивных структур. Обсуждаются некоторые недавние работы по
нелинейной динамике.
Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для
анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с
успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга.
Достаточно сказать, что один из весьма титулованных авторов данного
курса в 1984 году стал победителем Чемпионата США по трейдингу с
реальным денежным счетом и установил рекорд, не побитый до сих пор.
К
сожалению, те обрывки пересказов отдельных глав этого курса, которые
встречались мне в Интернете, дают весьма общее представление о теории
Эллиотта с весьма сомнительным применением ее на практике. Теперь каждый
сам сможет оценить и фундаментальное, и прогностическое значение Закона
волн Эллиотта, внимательно прочитав данный курс до конца. Наскоком этот
предмет не одолеешь.
«Волновой принцип Эллиотта» Роберта
Пректера и А. Дж.Фроста – классика Уолл - стрит.
Данная книга
является переводом ее 20-го издания. Во многом благодаря этой книге
большинство современных профессиональных инвесторов, трейдеров и
аналитиков знакомы с теорией Эллиотта и используют ее на практике.
Исследуя
финансовые рынки, Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на них
меняются по узнаваемым моделям. Он назвал, определил и проиллюстрировал
эти модели. Волновой принцип – не только один из лучших методов
прогнозирования, это, прежде всего – детальное описание поведения
рынков. Подобное описание дает огромное количество информации о
положении рынка внутри поведенческого континуума и таким образом,
говорит о его вероятном дальнейшем пути.
Взглянув на любой график биржевых котировок, Вы почти наверняка
обнаружите на
нем множество точек максимума и минимума, в которых
можно было бы заключить
несколько весьма и весьма неплохих сделок.
Если с такой легкостью можно определить,
какие сделки были бы
прибыльными в прошлом, то, наверное, должен существовать и
способ
вычислить, какие из них будут прибыльными в будущем. Есть ли в
изменениях цен
хоть какая-то логика, способная стать базой анализа,
ритмичность? Или же выиграть на
бирже можно лишь с помощью невероятно
развитой интуиции, а все те закономерности,
которые мы порой
улавливаем в ценовых диаграммах, закономерны и постоянны не более,
чем
проплывающие по небу облака, и точно так же сформированы единственно
нашим
воображением? Что движет рынком? Чем обусловлены изменения цен?
Каким законам они
подчиняются? Кто ответит нам на эти вопросы? Кто
только не пытался сделать это!
Загляните в любую библиотеку.
Впечатляющие заголовки многочисленных литературных
источников обещают
нам раскрыть все секреты биржевой торговли и превратить ее в
неиссякающий
источник непрерывного обогащения.
Эта специфическая методология,
пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне
(Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и
предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет
он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P. Его сын Брайен также торгует
S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно
делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей
квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах
Вулфа» на другие рынки.
Классическая теория циклов.
Основой
классической теории циклов стало предположение о том, что все вокруг
подвержено циклам - рождение, жизнь и смерть, смена времен года,
вращение планет и движение комет, моменты осеннего и весеннего
равноденствия, ночь и день и т.д. Авторы предполагают, что теория циклов
также применима и на валютных рынках.
Прямой метод Мартингейла имеет две формы, простую и сложную. Простая
форма требует удвоения вашей ставки после каждого убытка, так что,
выиграв только раз, вы компенсируйте сумму, которую первоначально
подвергли риску. Если вы поставили ставку в 10$ и проиграли, тогда
следующая ставка составит 20$, затем, после проигрыша, 40$, а потом 80$.
Выигрышная ставка в 80$ компенсирует весь ваш убыток - $10 плюс $20
плюс $40 – и оставляет вас с выигрышем в $10, та сумма, которую вы
поставили на кон в самом начале. Вы проиграли три раза, а выиграли
только раз, но вы теперь стали богаче. В этом заключается красота метода
Мартингейла.
Теория хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов к
исследованию рынка. К сожалению, точного математического определения
понятия хаос пока не существует. Сейчас зачастую хаос определяют как
крайнюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного
сложного движения, возникающую в динамической системе. Следует
отметить, что хаос не случаен, несмотря на свойство непредсказуемости.
Более того, хаос динамически детерминирован (определен). На первый
взгляд непредсказуемость граничит со случайностью – ведь мы, как
правило, не можем предсказать как раз случайные явления. И если
относиться к рынку как к случайным блужданиям, то это как раз тот самый
случай. Однако хаос не случаен, он подчиняется своим закономерностям.
Согласно теории хаоса, если вы говорите о хаотичном движении цены, то вы
должны иметь ввиду не случайное движение цены, а другое, особенно
упорядоченное движение. Если динамика рынка хаотична, то она не
случайна, хотя и по-прежнему непредсказуема.
Система, которую я представляю, позволяет стирать грань между
историческими данными и данными в реальном времени. Вы задаете таймстемп
(временной отсчет), который вас интересует, и получаете те данные, а
также те вычисленные агрегаты на выбранный момент времени, как если бы
вы делали свои вычисления в реальном времени в тот самый исторический
момент. При этом «Модель Данных В Абсолютном Времени» гарантирует вам
непротиворечивость вычислений.
Вы сейчас держите в руках ту книгу, которая перевернет ваше
представление о рынках и принципах тор-
говли на них. Не знаю,
насколько вам покажется достоверным это утверждение, но лично для меня
мир изменил-
ся, и все заняло свои места, став кристально чистым и
понятным, а в особенности - рынок. До этого момента ме-
ня еще
терзали сомнения относительно тех выводов, которые были сделаны
самостоятельно, на основе изуче-
ния многочисленных исследований на
тему рынка и инвестиций. Ощущение недосказанности и незаконченности,
постоянно
порождало потребность выяснения истины, которой, казалось, не
существует вовсе. Почему? Да пото-
му, что слишком много во всех
изданиях присутствует двусмысленности по любому, даже самому простому
во-
просу.
Индикатор - это результат математических расчетов на основе показателей
цены и/или объёма. Полученные величины используется для прогнозирования
ценовых изменений. В мире существует большое количество разработанных
технических индикаторов, некоторые из которых представлены в MetaTrader.
В
брошюре предоставлены наиболее популярные индикаторы, их описание и
принцип работы.
Одним из "догматов” технического анализа является вера в то, что
движения всех рыночных графиков подчиняются некоторым стандартным
пропорциям. Среди различных вариантов таких пропорций наибольшее
признание получили пропорции Фибоначчи, связанные с золотым сечением. Для
каждого трейдера пропорции золотого сечения являются важной частью его
восприятия рынка, надежными ориентирами в принятии торговых решений. Но
само по себе происхождение уровней Фибоначчи по-прежнему остается
тайной.
, Мой опыт торговли показывает, что пытаться "поймать” стратегическую
позицию нужно не за счет планирования допустимости большого отката, а
посредством своевременного открытия внутридневной позиции на часовом
графике. В intra day торговле изменение цены в 200 – 300 пунктов это не
откат, это весьма солидный ход, который надо стремиться взять в виде
прибыли, а не терпеть как откат! Каждая позиция должна открываться в
соответствии с масштабами внутридневной торговли; любая позиция, в том
числе и та, которую трейдер надеется держать как стратегическую в
течение нескольких недель, должна сопровождаться защитным ордером в 50 –
60 пунктов, а не размером в 2 – 3 фигуры
Информация в этом руководстве не может расцениваться как рекомендация
или предложение покупки какой-либо акции. Предназначение этого
руководства состоит в том, чтобы научить читателя на основе опыта
самостоятельно принимать инвестиционные решения.
Следует подчеркнуть главную и характерную черту стратегий,
характеризующихся как покупка или продажа волатильности. Они исходят из
того, что никто не знает, куда и как далеко будет двигаться цена.
Главное – чтобы существовали колебания. Чем они чаще, хаотичней и
размашистей в будущем – тем большую выгоду приносит покупка
волатильности. При продаже волатильности ожидания противоположны: чем
меньше будут ценовые колебания, тем перспективней эта торговля. И в
любом случае – правильно составленный план менеджмента остается
основополагающим для создания прибыли.
Написав бестселлер «Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров»
(Fibonacci Applications and Strategies/or Traders), Роберт Фишер
утвердился как лидер среди тех, кто использует принципы Фибоначчи в
биржевой торговле. В книге «Новые методы торговли по Фибоначчи» Фишер
вместе со своим сыном Йенсом Фишером совершает следующий шаг, переходя
от старых методов торговли по Фибоначчи, идеи, правила и инструменты
которых фиксировались на бумаге, к использованию компьютерной графики и
технологий расчетов и применению новых инструментов Фибоначчи, чтобы
успешно торговать на рынках.
Считается, что системы, ориентированные на отслеживание трендов, в
среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы.
В период
консолидации рынка трендовая система может принести серию убытков: она с
запаздыванием дает сигналы и позиции, открытые по ним, не успевают
принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление. Однако
даже небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных
трендов) могут не только компенсировать эти убытки, но и принести
высокую прибыль.
Трендовые системы имеют явное преимущество в том,
что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени
трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток
при внезапном изменении рыночной ситуации. Кроме того, большое число
открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и
потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и
т.д.).
Система четырех линий, идея которой была опубликована в журнале,
используется трейдерами во внутридневной торговле на валютном рынке. Она
в течение нескольких лет служит основой курса обучения трейдеров.
Многие вопросы, возникающие в процессе изучения и применения системы,
могут быть достаточно интересны тем, кто применяет технический анализ
для построения и тестирования торговых систем. Эта статья содержит
ответы и комментарии к вопросам, которые задавали мне ученики курсов и
трейдеры.
Торгуя на FOREX’е, я часто встречал эту простую и понятную конфигурацию,
на которую вначале не обращал особого внимания, так как уже не считал
фигуры серьезными сигналами и работал в основном с математическими
индикаторами. Но эта картинка попадалась с упрямой настойчивостью и раз
за разом предсказывала повороты рынка, почти никогда не ошибаясь.
Поневоле пришлось обратить на нее внимание, тем более что ее сигналы
возникали как раз там, где все математические индикаторы оказывались
совершенно бесполезными.
Идея можно сказать, сложилась сама собой,
придумывать не пришлось. Раз за разом доводилось попадать в одну и ту же
ситуацию: нашел на графике восходящий тренд и ждешь его разворота,
аккуратно подставляя под него скользящий sell-ордер, чтобы открыть
короткую позицию; но рынок не идет вниз, а наоборот, потихоньку
ускоряясь, разгоняется – вот уже и новый, еще более крутой тренд
образовался (рисунок 1). Ладно, мы люди не гордые, будем пасти этот
тренд. Но и он тоже не собирается переламываться, а наоборот: уже и
следующий (третий) тренд готов. Обычно к этому времени, устав дожидаться
разворота, махнешь рукой на это безобразие, или просто ненадолго
отвлечешься, а он тут как тут, этот самый разворот. Только его и лови.
Но уже поздно. Ход через третью линию тренда получается настолько
быстрым, что его не догнать. Во всех случаях, когда я пропускал этот
третий луч, он срабатывал именно так, требуя признать его за отдельную
фигуру.
Скользящие средние (Moving Averages, MA) – самый старый, испытанный
инструмент технического аналитика. В давние времена, когда не было
компьютеров, трейдеры легко справлялись с построением средних при помощи
карандаша и листа бумаги. Компьютеры превратили МА в мощный и
универсальный инструмент анализа, используемый теперь в самых разных
торговых подходах.
Содержание · Aнализ временных рядов и цифровая обработка сигналов в
трейдинге · Что такое цифровой фильтр? Характеристики фильтров.
КИХ-фильтры · Как использовать Генератор Цифровых Индикаторов (ГЦИ)
для синтеза Цифровых фильтров · Описание Цифровых Индикаторов
FINWARE и принципы их интерпретации · Использование Цифровых
Индикаторов FINWARE при интуитивной торговле · Как создать свою
торговую систему на индикаторах? Примеры трейдеров ·
Профессиональные инструменты для профессиональных трейдеров
Что такое искусственные нейронные сети? Что они могут делать? Как они
работают? Как их можно использовать? Эти и множество подобных
вопросов задают специалисты из разных областей. Найти вразумительный
ответ нелегко. Университетских курсов мало, семинары слишком дороги, а
соответствующая литература слишком обширна и специализированна.
Готовящиеся к печати превосходные книги могут обескуражить начинающих.
Часто написанные на техническом жаргоне, многие из них предполагают
свободное владение разделами высшей математики, редко используемыми в
других областях.
Эта книга является систематизированным вводным
курсом для профессионалов, не специализирующихся в математике. Все
важные понятия формулируются сначала обычным языком. Математические
выкладки используются, если они делают изложение более ясным. В конце
глав помещены сложные выводы и доказательства, а также приводятся ссылки
на другие работы. Эти ссылки составляют обширную библиографию важнейших
работ в областях, связанных с искусственными нейронными сетями. Такой
многоуровневый подход не только предоставляет читателю обзор по
искусственным нейронным сетям, но также позволяет заинтересованным лицам
серьезнее и глубже изучить предмет.
Механические торговые системы известны так же давно, как и рынки.
Интерес к техническим методам и торговым системам переживает подъемы и
спады вместе с интересом к самим рынкам. В последние 10 лет интерес к
торговым системам демонстрирует потрясающий рост.
Это развитие во
многом обязано взрывному росту производительности недорогих
компьютеров, что в свою очередь, обеспечило примерно такой же рост
производительности и доступности сложного программного обеспечения для
торговли и тестирования. Взаимодействие всех этих тенденций привело к
ренессансу методов технической торговли.
Боб Пардо работает над
оптимизационными проблемами многие годы. Будучи автором тестовой
программы широкого применения, Advanced Trader, и разработчиком
многочисленных торговых стратегий, он, вне всякого сомнения, обладает
всеми необходимыми знаниями для рассмотрения процесса оптимизации со
всех сторон – с точки зрения разработки, тестирования и получения
результатов.
Любому, кто планирует использовать компьютер для
разработки или проверки торгового метода, начала следует прочитать и
понять эту книгу.
Если вы, уважаемый читатель, уже имеете базовые знания о том, как
работать на финансовых рынках, и находитесь на этапе построения
собственной торговой системы, то рекомендуем внимательно изучить
принципы работы с индикатором Ишимоку Кинко Хайо.
Индикатор
Ишимоку, объединяющий в себе силу пяти линий и японскую образность,
становится всё более популярным среди трейдеров всего мира, являясь
действительно прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может
помочь и вам добится успеха и обрести финансовую независимость.
Эта
книга посвящена использованию экзотического индикатора Ишимоку на рынке
FOREX. Изначально этот индикатор применялся для прогнозирования
движения индекса фондового рынка Японии Nikkei. Постепенно индикатор
стал использоваться и западными техническими аналитиками. Его применение
на рынке FOREX открывает новые горизонты в техническом анализе
валютного рынка.
Здесь собрана, по сути, квинтэссенция трудов известных авторов,
специалистов технического анализа рыночных тенденций и рыночных
колебаний. У каждого из них есть свои книги, посвященные подробному
изложению тех вопросов, которые, уже подготовленный читатель, вполне
может усвоить в конспективном изложении.
Двенадцать глав
настоящей книги - это конспект 12 книг, которые заинтересованный
читатель должен был бы прочесть по отдельности. При этом, многие вопросы
бы повторялись, поскольку отдельные книги рассчитаны на более широкий
круг читателей. Наличие сборника, можно даже сказать, хрестоматии,
сильно облегчает процесс познания и экономит расходы, поскольку одна
книга все равно будет дешевле, чем двенадцать, при, практически, равной
потребительской стоимости.
Чтение этой книги будет небесполезным
занятием для всех, интересующихся техническим анализом, инвестициями и
спекуляциями на различных финансовых рынках от Форекса и акций до
фьючерсов и опционов.
Старая пословица гласит, что для того, чтобы делать на рынке деньги вы
должны покупать дешево и продавать дорого - или наоборот. По мере того,
как рынки становились все более неустойчивыми, а фигуры более сложными,
так делать становится все труднее.
Есть байка из торговых ям
Чикаго, где торгуются самые активные в мире фьючерсные контракты. В ней
говорится, что есть бог, который правит ямами. Этот бог имеет всего два
правила: во-первых, вы можете купить по самой низкой цене - один раз в
жизни, во-вторых, вы можете продать по самой высокой цене - тоже один
раз в жизни. Разумеется, по определению вы можете делать противоположное
столь часто, сколь вам хочется.
«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и
финансо- вых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и
надежность работы на финансовых и товарных рынках. Авторы книги
Джеффри Кац и Донна МакКор- мик, имея немалый опыт торговли на
фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые,
по мнению широкой публики, должны показывать вы- дающиеся результаты.
Их строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических
данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является
основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. Книгу
можно использовать как в качестве справочника по существующим на сегодняшний
день торговым стратегиям и методам, так и в качестве руководства по построению
оригинальных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным
методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убы- точные
методики, способные привести к разорению.
Нет такого трейдера, который ни разу не слыхал о теории Ганна. Нет
такого аналитика, который бы хоть раз в жизни не работал с инструментами
Ганна. Труднее отыскать пакет технического анализа, отсутствуют «Лучи
Ганна» и их модификаций, нежели перечислить те программы, где они есть.
И
неудивительно. Удивительно другое: до сих пор инструменты Ганна – это,
пожалуй, самые загадочные и неизученные инструменты технического
анализа.
Их простота поражает. Она же и обескураживает. Я
наблюдал бесчисленное количество раз успешные построения и качественный
анализ, основные на инструментах Ганна. Почти что ни в одном случае, ни
один человек, даже тот, кто сам делал построения, не верил в истинность
прогноза. И не было ни единого раза, когда предсказание не исполнилось,
каким бы невероятным оно ни казалось в начале. Один из самых
поразительных случаев отмечен в год, последовавший за сильным бычьим
рынком на российских акциях.
Метод Вайкоффа строится на трех основных типах графиков - Вертикальные
Линии (Бары), Фигуры (крестики-нолики) и дополненный волновой график.
Графики баров (Рисунок 1) делаются для отдельной акции, группы или
сложного среднего по цена максимумов, минимумов, закрытий плюс их объем.
По графикам баров инвесторы по методу Вайкоффа могут определять
направление, в котором движутся цены, наиболее подходящее время для
покупки, продажи или закрытия, а также по какой цене размещать свои
стоп-ордера.
Так почему же появилась эта книга, и отчего именно теперь? Или
поставив вопрос бо¬лее широко: "Зачем вы раскрываете метод торговли,
который действительно работает? Почему бы просто не торговать по нему?
Разве вы не боитесь, что если его начнут ис¬пользовать слишком много
людей, он перестанет быть эффективным?" Разумные во¬просы, заслуживающие
ответы. Короткий ответ: рынки были добры ко мне, предоста¬вив
возможность свободно передвигаться и вести комфортабельный образ жизни.
Кро¬ме того, недавно я столкнулся с заболеванием, опасным для жизни. Все
это наводит на размышления. Создание данной книги позволяет мне вернуть
долг миру. Длинный же ответ влечет за собой немного истории.
Чингисхан нередко прибегал к притворному отступлению, чтобы завлечь
врага в преследование и тем легче ударить ему в тыл запасными частями.
Так говорят. Также говорят, что неутомимый завоеватель иногда поджигал
степь, чтобы тем ускорить движение войска.
Может быть, рассказы о
разнообразной военной технике великого победителя и правы. Во всяком
случае, они правдоподобны, ибо в своих больших походах Чингисхан,
наверно, применял самую различную технику, неожиданную для врагов его.
Цель этого документа состоит в том, чтобы помочь людям изучать систему
Woodies CCI во всей ее полноте, а также понять, как Woodie
непосредственно сам торгует по этой системе.
Таким путем они
будут проводить время у монитора, изучая практическое использование этой
системы, вместо того, чтобы попробовать понять, каковы принципы работы
системы. Однако этот документ объясняет только основные принципы работы
системы.
Первая часть этой книги посвящена пониманию того, как выгода, получаемая
вами от торговли и инвестирования, определяется тем, что происходит
внутри вас. Разобравшись в некоторых весьма интересных и глубоких
психологических принципах, вы сможете стать прибыльным «трейдвестором» -
используя приемы технического анализа для осуществления на рынке
хороших краткосрочных сделок, но, вместе с тем, придерживая долгосрочные
позиции тогда, когда для этого складываются благоприятные возможности.
"Торговый Хаос - Второе Издание" поможет вам построить солидный
психологический фундамент прежде, чем вы фактически выйдите на рынки.
Эта книга покажет Вам простой и ясный способ получать прибыль при
торговле на бирже вместо того, чтобы хронически терять деньги. Эта книга
покажет Вам обновленную схему и качественно новый способ получения
стабильной прибыли на рынке. Мы используем самые последние научные
достижения в области теории человеческого поведения и жизни
экономических схем. Теория Хаоса - это новый взгляд на рынок. Она
позволяет нам увидеть основную структуру, которая управляет поведением
рынка.
Как отмечал в 1790 году сам великий Гете (который был, ко всему прочему,
выдающимся естествоиспытателем, о чем, к сожалению, многие и не
подозревают): "Теперь мы можем в точности определить всю
последовательность формирования листьев, ведь все действия Природы
проходят шаг за шагом перед нашими глазами."
Опираясь на редкую проницательность, приобретенную благодаря личному
опыту торговли на товарных рынках, Марк Даглас показывает, почему
понятия, усвоенные для преуспевания в обществе, на рынке становятся
зачастую серьезными психологическими барьерами.
Вскрыв причины
развития пораженческого настроя, автор приступает затем к подготовке
читателя к "генеральной уборке его внутреннего мира" с выкорчевыванием
засевших там понятий и традиционного образа мышления. Далее в книге
рассказано, как развить в себе и применять подход и тактику, которые
преодолевают психологические барьеры и ведут к успеху.
